Stat 436 Time Series and Forecasting

قسم الاحصاء وبحوث العمليات
جامعة الملك سعود
الفصل الدراسي الأول- 14381437
436 إحص- تحليل السلاسل الزمنية
أستاذ المقرر: د. إبراهيم بن عبدالعزيز الواصل
المكتب : 2ب 42
)10- الساعات المكتبية: الأحد ، الاثنين، الثلاثاء ) 8
توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي
الأسبوع المحتوى
مقدمة –أمثلة على السلاسل الزمنية- أهداف تحليل السلاسل الزمنية- قياس أخطاء التنبؤ-
اختيار أسلوب التنبو المناسب- طرق التنبو- أنواع التغير في السلاسل الزمنية
1
24/12/1437
دالة التغاير- دالة الارتباط الذاتي - أهمية دالة الارتباط الذاتي - تقدير دالة الارتباط الذاتي
– أشكال دوال الارتباط الذاتي في بعض الحالات )السلاسل غير المستقرة في المتوسط،
حالة السلاسل المتذبذبة، حالة السلاسل الموسمية(- دالة الارتباط الذاتي الجزئي - تقدير
دالة الارتباط الذاتي الجزئي
2
01/01/1438
مؤث ا رت السلاسل الزمنية )مؤثر الإ ا زحة للخلف، مؤثر الفرق(- استخدام مؤثر الفرق للسلاسل
غير المستقرة في المتوسط - تحويلات تثبيت التباين - استخدام التحويلات للسلاسل غير
المستقرة في التباين-تحويلات بوكس-كوكس
3
08/01/1438
نماذج السلاسل الزمنية العشوائية- مدلول الخطية في نماذج الانحدار وفي نماذج السلاسل
الزمنية- تعريف عملية الضجة البيضاء- استق ا رر عملية الضجة البيضاء - العملية الخطية
العامة-صيغة الانعكاس-صيغة الضجة البيضاء- عمليات الانحدار الذاتي- نموذج
شرط الاستق ا رر-دالة الارتباط الذاتي-دالة الارتباط الذاتي الجزئي( ( AR(1)
4
15/01/1438
ش ر وط الاستق ا رر-دالة الارتباط الذاتي-دالة الارتباط الذاتي الجزئي( – ( AR( نموذج ( 2
شرط الانعكاس- ( MA( العامة - عمليات المتوسط المتحرك- نموذج ( 1 AR(p) نماذج
دالة الارتباط الذاتي-دالة الارتباط الذاتي الجزئي(
5
22/01/1438
شروط الانعكاس- دالة الا رتباط الذاتي-دالة الارتباط الذاتي الجزئي(- ( MA( 6 نموذج ( 2
29/01/1438
ش رط ( ARMA( المختلطة- نموذج ( 1,1 ARMA(p,q) العامة – نماذج MA(q) نماذج
الاستق ا رر- شرط الانعكاس -دالة الارتباط الذاتي-دالة الارتباط الذاتي الجزئي(- عمليات
ARIMA(p,d,q) الانحدار والمتوسطات المتحركة التكاملية
الاختبار الشهري الأول
7
06/02/1438
تقدير المعالم - طريقة العزوم )نماذج الانحدار الذاتي، نماذج المتوسط المتحرك( - تقدير
تباين الضجة البيضاء- طريقة المربعات الصغرى )نماذج الانحدار الذاتي، نماذج المتوسط
المتحرك(
8
20/02/1438
التنبؤ الاحصائي- متنبئ متوسط مربع الخطأ الأقل - التنبؤ في عملية الانحدار الذاتي من
المرتبة الأولى - التنبؤ في عملية المتوسط المتحرك من المرتبة الأولى- بعض النتائج للحالة
تباين أخطاء التنبؤ -بناء فت ا رت ثقة للتنبؤات - تحديث التنبؤات – ARMA(p,q)
9
27/02/1438
منهجية بوكس وجنكنز- تصميم وبناء نموذج تنبؤ إحصائي - تحديد النموذج- اختيار درجة
تحويل الفروق- تحديد درجة النموذج - التحقق من صلاحية النموذج - التشخيص - تحليل
فحص نموذج الفروق الأولى -)BIC ،AIC( البواقي – معايير الاختيار بين النماذج
للبواقي- تحليل نماذج ذات م ا رتب أعلى )أو أدنى(
10
05/03/1438
الاختبار الشهري الثاني 11
12/03/1438
النماذج الموسمية-نماذج الانحدار الذاتي الموسمية- نماذج المتوسط المتحرك الموسمية-
النماذج الموسمية المختلطة-بعض الخصائص العامة للنماذج الضربية
12
19/03/1438
13 تدريبات متنوعة لتحليل بيانات في المعمل
26/03/1438
14 تدريبات متنوعة لتحليل بيانات في المعمل
03/04/1438
15 م ا رجعة عامة
10/04/1438
المراجع:
) -1 مقدمة في التحليل الحديث للسلاسل الزمنية. شعراوي، سمير ) 1426
-2 تحليل السلاسل الزمنية، بري، عدنان، كتاب منشور في الانترنت.
3- The Analysis of Time Series, by C. Chatfield (2003). Chapman and Hall.
4- Time Series Analysis, by J. Cryer and k. Chan (2008). Springer
طريقة التقييم للمقرر:
10 درجات :للعملي )حضور، تفاعل، واجبات، اختبارات قصيرة(
20 درجة : إختبارين فصليين، ) 10 درجة لكل منهما(
10 درجات : واجبات و تقارير تحليل بيانات.
20 درجة : اختبار تحليل بيانات مع كتابة تقرير مفصل لعملية التحليل
40 درجة : إختبار نهائي

ملحقات المادة الدراسية